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上午出门。

下午研究了当周线在MA5以上时持仓，在MA5以下时平仓的策略。最终发现用MA10代替MA5的效果更好。
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后遇到严重的问题：当周线策略拉到日线的级别上，采用“当周最后一个交易日收盘的价格和周线的MA10价格相比较，决定下周第一个交易日的操作”逻辑。 收益曲线产生了很大位移，至少研究了2个小时，没有消除位移。查到大概问题是不同命令的数学计算可能在买入点，卖出点，和利润统计上有出入。 目前不打算在这个问题上投入太多时间，直接把周线MA5换成日线MA20，周线MA10换成日线MA50，并拉出日线的MA30、MA40、MA60，从19年1月1日开始，全部放在一张图里。
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可以看出来最高收益率是对比MA50这条日线，最大回撤也是最低的。更换时间从23年1月1日开始也是如此。但从24年1月1日开始就是比较MA20这条线收益最高，但比较MA50这条线仍然可以跑赢中证500。
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但如果从25年1月1日开始，就是中证500比以上任何一条线都跑的更好。
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🔴 🔴 所以这个策略最核心的优点是：在跌的多，跌的深的时候，他能够保住胜利果实。但如果反弹比较多，涨的比较快，他会抓不住。这种策略的优势是穿过牛熊，而不是抓住牛市。🔴 🔴

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